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Mathematical finance

Mathematical finance

SCI

中文名称：数学金融

ISSN：0960-1627
出版周期：Quarterly

发文量：586

期刊论文

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共8条结果

1.DUALITY IN OPTIMAL INVESTMENT AND CONSUMPTION PROBLEMS WITH MARKET FRICTIONS

机译：具有市场摩擦的最优投资和消费问题的对偶
- 作者：I. Klein;L. C. G. Rogers
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- utility maximization;
- optimal investment and consumption;
- market frictions;
- convex duality;
- lagrangian semimartingale;
2.DIFFUSION MODELS FOR EXCHANGE RATES IN A TARGET ZONE

机译：目标区域中汇率的扩散模型
- 作者：Kristjan Stegenborg Larsen;Michael Sorensen
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- currency options;
- eigenfunctions;
- estimating functions;
- exchange rate;
- jacobi diffusion;
- optimal estimation;
3.PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH JUMPS AND UNOBSERVABLE INTENSITY PROCESS

机译：带跳线和无法观察到的强度过程的组合优化
- 作者：Nicole Baeuerle;Ulrich Rieder
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
4.CORRELATED DEFAULTS IN INTENSITY-BASED MODELS

机译：基于强度的模型中的相关默认值
- 作者：Fan Yu
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- correlated default;
- default intensity;
- total hazard construction;
- copula function;
- basket credit derivative;
5.STOCK LOANS

机译：股票贷款
- 作者：JIANMING XIA;XUN YU ZHOU
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- stock loan;
- black-scholes model;
- call option;
- stopping time;
6.ON THE TIMING OPTION IN A FUTURES CONTRACT

机译：关于期货合约中的时间选择
- 作者：Francesca Biagini;Tomas Bjoerk
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- futures contract;
- timing option;
- optimal stopping;
7.OPTIMAL CONTINUOUS-TIME HEDGING WITH LEPTOKURTIC RETURNS

机译：最优返回连续时间对冲
- 作者：Ales Cerny
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- hedging error;
- fourier transform;
- mean-variance hedging;
- locally optimal strategy;
- exponential levy process;
- incomplete market;
- option pricing;
8.EXACT SOLUTION OF A MARTINGALE STOCHASTIC VOLATILITY OPTION PROBLEM AND ITS EMPIRICAL EVALUATION

机译：MAR随机波动率期权问题的精确解及其实证评估
- 作者：Y. Maghsoodi
- 期刊名称：《Mathematical finance》 | 2007年第2期
- stochastic volatility;
- laplace-girsanov transform;
- measure change;
- futures and option pricing;
- implied volatility;
- exact solution;

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