极值风险价值和预期损失的估计应用:以影子银行和A股市场为例

李锦成

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极值风险价值和预期损失的估计应用:以影子银行和A股市场为例

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在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测.当样本数据不多时,利用Gibbs抽样和蒙特卡洛模拟马尔科夫链来检验参数的拟合效果.最后,对从Hill图观测出的极值情况基于MCMC和MLE方法估计其风险价值和预期损失.本文以中国的影子银行规模、上证指数、上证成交量时间序列为例,检测了三者的极值风险值和预期损失,经过比较发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小.

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来源
《吉林金融研究》 |2017年第6期|4-10|共7页
作者
李锦成;
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作者单位

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京 100732;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
极值; MCMC估计; MLE估计; 风险价值; 预期损失;

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