基于经验模态分解和ARMA模型的国际航空油价实证分析——以港湾石油航空燃油价格数据为例

高伦; 张心成

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价格数据数值与趋势的准确预测一直是金融风险量化控制的一大难题。在国际油价受外部因素影响剧烈波动的背景下,针对航空燃油价格预测问题,提出一种基于经验模态分解(EMD)和自回归滑动平均模型(ARMA)的非线性混合预测方法。研究结果表明,EMD-ARMA组合模型对非平稳时间序列信号的预测有效,精度相比较单一的ARMA模型有显著提高。

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来源
《金陵科技学院学报（社会科学版）》 |2019年第4期|15-20|共6页
作者
高伦; 张心成;
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作者单位

奥斯特拉发技术大学经济学院;

奥斯特拉发捷克共和国70200;

中南财经政法大学统计与数学学院;

湖北武汉430073;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;专门经济统计;
关键词
组合预测; 经验模态分解; ARMA; 聚类; 过度分解;

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