基于多元t分布和均值—方差模型r的投资组合风险分析

王力; 徐美萍

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基于多元t分布和均值—方差模型r的投资组合风险分析

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以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和中位数损失均可以弥补风险价值的不足,且中位数损失比期望损失更稳健.利用三个尾部风险指标值可以为投资者控制风险提供多方位的参照,以达到防范风险减少损失的目的.

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来源
《鲁东大学学报（自然科学版）》 |2016年第2期|129-134|共6页
作者
王力; 徐美萍;
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作者单位

北京工商大学理学院,北京 100048;

北京工商大学理学院,北京 100048;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
多元t分布; 均值—方差模型; 风险价值; 期望损失; 中位数损失;

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