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李志广; 康淑瑰;
山西大同大学数学与计算机科学学院,山西 大同 037009;
期权定价; vasicek模型; Black-Scholes模型; 混合分数布朗运动;
机译:Vasicek短期利率模型下的量子期权定价
机译:在时变混合布朗-分数布朗模型下对欧式期权定价吗?
机译:混合布朗分数布朗模型下的双向欧式期权定价
机译:关于短期利率和指数债券市场的三篇文章:论文I.短期利率模型的重新检验:回购利率市场的观点。论文二。通货膨胀还是通货膨胀的制度?美国国库通胀指数证券到期的证据。论文三。有关通货膨胀的风险感知和信息汇总:以英国指数挂钩的后备母猪为例。
机译:分数布朗运动下具有固定比例交易成本的回顾期权定价
机译:Heston的随机波动率模型下的欧式期权的有效定价
机译:半马尔可夫结构扰动下股票价格过程的Levy型随机动态模型期权定价。
机译:扩散选择模型下用于计算机优化定价的系统和方法
机译:每种情况下预先形成的静默混合正态分布模型和以下混合正态分布模型
机译:在框图环境下基于模型的设计中使用云或云计算的概念在模型之间自动进行I / O端口链接框架的方法和系统
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