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大偏差方法在投资组合中的应用

         

摘要

本文研究了离散时间下,风险资产价格增长率独立同分布,投资决策依赖于前一时刻的风险资产价格变动情况下的最优投资组合.利用大偏差方法,证明了这种情形下时均对数收益率的大偏差原理成立,定理不需要收益率序列有界的假设.具体给出了最优投资组合的计算方法,并且利用MATLAB进行了实例计算.

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