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随机利率情形下的风险模型

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考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率采取一般的Gauss过程时,得到了总索赔额现值的各阶矩,并在某些条件下给出了各阶矩的具体表达式.

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来源
《南昌工程学院学报》 |2007年第3期|15-18,40|共5页
作者
谢杰华; 邹娓;
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作者单位

南昌工程学院,理学系,江西,南昌,330099;

南昌工程学院,理学系,江西,南昌,330099;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;各种类型保险;
关键词
随机利率; Gauss过程; 索赔额;

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