小波变换在股市预测中的应用

殷光伟; 郑丕谔

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小波变换在股市预测中的应用

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本文应用小波变换对深圳股票市场的建模与预测进行了研究.首先对股指时序进行小波分解;然后对分解后的各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果予以小波重构,即得最终的预测结果.从吸引子结构的观点对预测精度提高的原因进一步分析得出,小波分解可使分解后的时序变得简单而容易预测,因而使得最终的预测结果能够具有较高的精度.研究表明,小波变换在股市预测中具有非常好的应用前景.

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来源
《南京林业大学学报（人文社会科学版）》 |2005年第3期|83-87|共5页
作者
殷光伟; 郑丕谔;
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作者单位

天津大学系统工程研究所,天津,300072;

天津大学系统工程研究所,天津,300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
小波分解; 股票; 混沌; 预测;

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