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保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布

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摘要

研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型,证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分方程的唯一解给出。

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来源
《南京邮电大学学报：自然科学版》 |2009年第6期|75-78|共4页
作者
徐小阳; 唐加山;
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作者单位

南京邮电大学通信与信息工程学院;

南京邮电大学理学院;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
离散时间; 风险模型; 精算量分布;

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