不确定风险环境下的投资组合决策模型

张晓斌; 韩颖

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不确定风险环境下的投资组合决策模型

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利用不确定理论,考虑带有风险指标约束的投资组合模型,提出一种新的投资组合选择模型,其中的证券收益率被认为是不确定的变量,它既不是随机的,也不是模糊的.为有效分析所提出的模型,将原来的问题转化为一个确定的等价线性规划模型.在进行算例分析时,选择一些特殊的不确定性变量,如线性不确定变量,Zigzag不确定变量和正态不确定变量.结合灵敏度分析,说明方法的可行性和有效性.

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来源
《黑龙江大学自然科学学报》 |2016年第6期|723-727|共5页
作者
张晓斌; 韩颖;
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作者单位

中国民航大学理学院,天津300300;

中国民航大学理学院,天津300300;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类线性规划;
关键词
不确定理论; 不确定规划; 风险分析; 投资组合;

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