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基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究

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摘要

假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推导出了随机利率跳扩散模型下远期开始期权的定价公式,最后通过数值实验分析了各个变量对期权价格的影响.

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来源
《黑龙江大学自然科学学报》 |2021年第3期|275-282|共8页
作者
孙彩灵; 刘丽霞;
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作者单位

河北师范大学数学科学学院石家庄050024;

河北师范大学数学科学学院石家庄050024;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
几何布朗运动; 测度变换; 鞅方法; 远期开始期权;

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