一类更新跳扩散模型下的亚式期权定价

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• 来源
  《东北师大学报：自然科学版》 |2013年第1期|39-43|共5页
• 作者

  郑秋红; 宋良荣; 彭勃;

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• 作者单位

  上海理工大学管理学院;

  浙江万里学院数学研究所;

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• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 金融市场;分布理论;
• 关键词

  更新过程; 亚式期权; 鞅测度;