网络搜索数据与股市收益率的关系研究——以房地产板块为例

李宏飞

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以房地产板块为例,研究了网络搜索数据与股市收益率的相互影响关系。首先,构造了基于网络搜索数据的百度搜索指数,利用HP滤波法将百度搜索指数分解为长期搜索和短期搜索。其次,构建MSBVAR模型,分区制对长期搜索、短期搜索和股市收益率之间的关系进行了研究。结果表明,网络搜索和股市收益的关系中表现出马尔科夫转换过程;投资者对股市的关注与股市收益率,在短期内具有显著的正相关关系,在长期关注下两者具有显著的负相关关系;在高波动区制下,验证了过度关注弱势假设的成立。

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来源
《中南财经政法大学研究生论丛》 |2016年第3期|46-53|共8页
作者
李宏飞;
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作者单位

中南财经政法大学统计与数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
网络搜索数据; 股市收益率; MSBVAR模型; 过度关注弱势假设;

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