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噪声交易者数量变动对股票流动性影响

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基于噪声交易模型构建了价格冲击模型,研究了噪声交易者数量变动对于股票流动性的影响,发现噪声交易者的数量越大股票流动性越差。数值模拟结果与理论预测是吻合的。

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来源
《青岛大学学报：自然科学版》 |2007年第4期|96-100|共5页
作者
吕学梁; 杨春鹏; 姜伟; 杨德平; 李莉莉;
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作者单位

青岛大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股票市场; 噪声交易者; 价格冲击模型; 股票流动性;

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