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重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式

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Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式.本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramér-Lundberg风险模型,研究了索赔分布时破产概率的等价关系式.

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来源
《经济数学》 |2009年第2期|9-15|共7页
作者
唐立; 龚日朝;
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作者单位

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;

湖南科技大学,商学院,湖南,湘潭,411201;

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正文语种 chi
中图分类分布理论;可靠性理论;
关键词
干扰; 重尾分布; 破产概率; 风险模型;

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