人民币汇率购买力平价问题的重新研究——基于结构突变检验与变结构协整的视角

项后军; 潘锡泉

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本文应用LM结构突变检验以及Gregory-Hansen等变结构协整方法,对人民币汇率购买力平价问题进行了重新研究.研究发现样本期内人民币汇率发生了两次结构突变,第一次发生在2005年7月,第二次发生在2006年12月.LM检验显示,发生了结构突变的汇率数据生成过程仍为单位根过程,意味着某些经济冲击确实对数据生成过程(DGP)产生了实质影响.进一步对比研究发现,在未考虑结构突变情况下,样本期内购买力平价不成立;但在考虑结构突变情况下,两种变结构协整方法都支持购买力平价成立.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2010年第4期|48-61|共14页
作者
项后军; 潘锡泉;
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作者单位

浙江财经学院经济与国际贸易学院;

浙江财经学院经济与国际贸易学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
购买力平价; LM检验; Gregory-Hansen协整; 向量误差修正;

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