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指数自回归条件异方差模型的检验

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本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克·德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量.该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例.最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2008年第6期|146-153|共8页
作者
史秀红;
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作者单位

中央财经大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
EGARCH模型; 随机波动模型; 拉格朗日乘数检验量;

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