带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究

庄惠丹; 邓雪

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带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究

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有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.

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来源
《高师理科学刊》 |2017年第8期|1-5|共5页
作者
庄惠丹; 邓雪;
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作者单位

华南理工大学数学学院,广东广州510640;

华南理工大学数学学院,广东广州510640;

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正文语种 chi
中图分类应用数学;中国金融、银行;
关键词
投资组合; 风险厌恶系数; 交易费用; 有效边界; 无风险资产;

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