利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型

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• 来源
  《陕西理工大学学报：自然科学版》 |2012年第1期|43-47|共5页
• 作者

  杨亚强; 杨云锋;

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• 作者单位

  宝鸡文理学院数学系;

  西安科技大学理学院;

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• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 随机过程;
• 关键词

  跳扩散过程; 计数过程; 期权定价; 随机利率;