Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计

李述山

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Copula-EGARCH模型及投资组合的时变风险价值估计

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采用EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件Copula构建,应用常相关模式建立了Copula-EGARCH模型;采用Monte Carlo法估计资产组合时变风险价值;讨论了模型的检验问题,给出了相关的检验方法。以上证综指与深证成指数据为样本,选用广义误差分布拟合误差分布并选取BB1Copula进行实证分析,实证结果表明所建模型是合理有效的,所估计时变风险价值具有良好的估计精度。

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来源
《山东科技大学学报：自然科学版》 |2010年第5期|97-101|共5页
作者
李述山;
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作者单位

山东科技大学信息科学与工程学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
Copula-EGARCH模型; 时变风险价值; 蒙特卡洛法; BB1连接函数;

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