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违约风险的欧式期权定价模型

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摘要

建立了违约强度为常数和变量时的期权定价模型,并通过PDE的方法得到了模型的显式表达式.同时,也建立了违约强度为随机变量的期权定价模型,并用蒙特卡罗方法计算其解.

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来源
《上海师范大学学报（自然科学版）》 |2009年第6期|573-579|共7页
作者
傅毅; 张寄洲; 王杨;
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作者单位

上海师范大学,数理学院,上海,200234;

上海师范大学,数理学院,上海,200234;

上海师范大学,数理学院,上海,200234;

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正文语种 chi
中图分类控制论、信息论（数学理论）;
关键词
信用风险; 欧式期权; PDE; 蒙特卡罗方法;

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