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控制随机利率下年金的现值

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摘要

在随机利率为反射Brownian运动和Brownian运动交替更新的假设下,在最低利率水平a、中间利率水平b和最高利率水平c调整基准利率和年金届期日为随机变量的条件下,借助于鞅方法和相关结论,研究了基准利率不断调控的随机利率下的年金,得到了控制随机利率下的年金现值.

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来源
《四川师范大学学报：自然科学版》 |2013年第3期|383-387|共5页
作者
付桐林;
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作者单位

陇东学院数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
几何Brownian运动; Brownian运动; 鞅; 年金; 随机利率;

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