动态均值-LEL投资组合选择模型

郭福华; 邓飞其

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运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了模型的求解方法,并得到以下结论：在相同的期望终端财富和投资组合策略下,在险价值（VaR）约是LEL的2~10倍.

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来源
《华南理工大学学报：自然科学版》 |2007年第5期|70-74|共6页
作者
郭福华; 邓飞其;
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作者单位

华南理工大学系统工程研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类程序语言、算法语言;金融市场;
关键词
动态投资组合选择; 有效前沿; 受限期望损失;

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