人民币汇率市场联动特征分析

彭选华

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融合Copula理论和GARCH有偏T模型,构建了汇率波动的t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型,对中、美、欧3大经济体货币汇率USD-CNY和EUR-USD进行实证研究.该模型能够捕捉到人民币汇率之间的动态相关性.相关曲线展现了3大经济体在汇率制度上的阶段性联动特征,表明中、美、欧等经济体货币汇率联动性有利于人民币国际化的汇率制度建设以及世界经济的共同治理和系统性风险防范.

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来源
《西南师范大学学报：自然科学版》 |2018年第11期|30-35|共6页
作者
彭选华;
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作者单位

西南政法大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
汇率制度; t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型; 动态相关性; 系统性风险度量;

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