证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究

王春峰; 郑仲民; 房振明

首页> 中文期刊> 《天津大学学报：社会科学版》 >证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究

证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结论BNS方法只适用于在能够有效鲁棒噪音的相对较低的高频数据段上对事件触发的有限活跃跳跃行为进行识别;而阈值多幂次变差方法在资产价格非连续成分框架下,对不同类型噪音、有限活跃跳跃、无限活跃跳跃行为的统计特性进行了深入挖掘,进而构造统计量对不同类型跳跃行为的存在性进行有效辨识。基于蒙特卡洛技术的模拟结果也验证了理论探讨的结论。

著录项

来源
《天津大学学报：社会科学版》 |2011年第6期|498-504|共7页
作者
王春峰; 郑仲民; 房振明;
展开▼
作者单位

天津大学管理学院金融工程研究中心;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
无限活跃跳跃; 有限活跃跳跃; TMPV; BNS;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 中国证券市场跳跃行为非参数方法 [J] . 王春峰 ,郑仲民 ,房振明 . 北京理工大学学报：社会科学版 . 2012,第2期
2. 基于UKF、EKF飞行器气动参数辨识方法比较研究 [J] . 李正楠 ,汪沛 . 中国测试 . 2013,第005期
3. 几种模态参数盲辨识方法的比较研究 [J] . 樊江玲 ,张志谊 ,华宏星 . 振动与冲击 . 2006,第005期
4. 低阻尼多变量系统频率响应函数的非参数辨识方法 [J] . 周祎 ,张二亮 . 振动与冲击 . 2020,第019期
5. 采用双目视觉的非合作空间目标相对导航与惯性参数辨识方法 [J] . 胡启阳 ,王大轶 . 宇航学报 . 2020,第011期
6. 转子叶片非接触振动测量与参数辨识方法研究进展 [C] . Yue Lin ,岳林 ,Li Hai-hong . 中国航空学会第八届动力年会 . 2014
7. 频率响应函数非参数辨识方法研究 [A] . 周祎 . 2020

证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅