含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价

梁进; 包俊利

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含信用等级迁移的公司债券基于双资产的结构化定价

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研究含信用等级迁移风险的公司债券在双资产影响下的定价问题。基于Merton的公司债券结构化定价方法,建立含信用等级迁移风险的公司债券关于流动资产和固定资产的模型假设,分析债券的未来预期收益,给出在信用等级迁移边界处耦合的偏微分方程组,在信用等级迁移边界处添加一阶导数条件或线性组合条件,建立起债券的定价模型。求得了数值解和解析解,最后对模型进行了数值分析。

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来源
《同济大学学报：自然科学版》 |2020年第4期|620-628|共9页
作者
梁进; 包俊利;
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作者单位

同济大学数学科学学院;

上海200092;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类自动控制、自动控制系统;
关键词
公司债券定价; 结构化方法; 信用等级迁移; 双资产;

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