粘性价格、粘性信息与中国菲利普斯曲线

卞志村; 胡恒强

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粘性价格、粘性信息与中国菲利普斯曲线

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本文在引入预期和平滑机制的泰勒规则基础上建立状态空间模型,通过Kalman滤波估计不同时期对当期通胀率和产出缺口增长率的预期,进而估计中国粘性信息模型(SIPC)和双粘性模型(DSPC).研究显示,中国企业平均每4到9个季度更新1次信息,每3个季度更新1次价格.通过进一步比较各模型在解释中国通胀动态时的表现,本文发现SIPC对通胀的解释力严重不足;DSPC主要体现出粘性价格成分,其估计结果同粘性价格模型(NKPC)相似且拟合效果很好;而混合NKPC对通胀的解释力则稍强一些.

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来源
《世界经济》 |2016年第4期|22-43|共22页
作者
卞志村; 胡恒强;
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作者单位

南京财经大学金融学院 210023;

南京大学商学院 210093;

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正文语种 chi
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关键词
粘性价格; 粘性信息; 菲利普斯曲线;

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