基于贝叶斯分位数回归模型的余额宝收益风险分析

陈耀辉; 白兰

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基于贝叶斯分位数回归模型的余额宝收益风险分析

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主要对余额宝收益风险进行了分析。首先采用定性分析的方法,确定余额宝收益率的影响因素。然后比较分位数回归和最小二乘估计的区别,再利用贝叶斯分位数回归模型优化分位数回归结果,探究余额宝7日年化收益率、上海同业拆借率、国债收益率、银行理财产品收益率、货币供应量之间的关系。比较前后模型的拟合结果,发现贝叶斯分位数回归更适合表达余额宝收益率及其影响因素的关系,通过多次迭代,各解释变量在余额宝收益率各分位数上对其影响趋势更加明显。利用贝叶斯分位数回归的结果,可知余额宝收益率变动带来的风险分别为流动性风险、投资风险、市场风险,同时余额宝还面临着同类竞争。余额宝可以通过增强自身的资金管理方式、优化资产组合比率、优化资资产组合项目来适当降低风险。

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来源
《长江大学学报：社会科学版》 |2017年第3期|82-90|共9页
作者
陈耀辉; 白兰;
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作者单位

南京财经大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信息产业经济（总论）;银行制度与业务;
关键词
分位数回归; 余额宝7日年化收益率; 贝叶斯分位数; 余额宝风险;

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