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简单Lévy过程驱动的BSDE的一个比较定理

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摘要

利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解的存在性,继而得到了最大解的存在性,证明了这类倒向随机微分方程的最大解的比较定理,在解唯一的情形下给出了相应的比较定理.

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来源
《烟台大学学报：自然科学与工程版》 |2010年第2期|91-95|共5页
作者
吕文; 王炳章;
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作者单位

山东大学数学学院;

烟台大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
倒向随机微分方程; Lévy过程; 比较定理; It公式;

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