首页> 中文期刊> 《运城学院学报》 >上证指数的R/S分析及FIEGARCH建模

上证指数的R/S分析及FIEGARCH建模

         

摘要

分析了从1997年1月2日到2007年4月30日的上证指数周收益率的波动,用AR模型消除短期记忆后,提出了一种新的方法,间接估计FIEGARCH模型参数,即先用R/S分析估计差分阶数d,验证该序列的确存在长期记忆性,再估计剩下的EGARCH模型的参数.

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号