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连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析

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摘要

利用矩估计的思想对连续时间GARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比GARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.

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来源
《玉溪师范学院学报》 |2008年第8期|25-30|共6页
作者
张德飞; 张万秀; 何萍;
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作者单位

红河学院,云南,蒙自,661100;

玉溪师范学院,云南,玉溪,653100;

红河学院,云南,蒙自,661100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类应用数学;
关键词
连续时间GARCH(1,1)模型; 波动率过程; 参数估计;

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