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成分证券数量、再平衡策略与指数跟踪业绩关系研究

         

摘要

成分证券数量和再平衡策略是指数跟踪业绩的重要影响因素.结果表明,指数跟踪组合的再平衡策略及其成分证券数量与指数跟踪业绩密切相关.综合权衡跟踪误差、收益和成本,以排序靠前的部分成分证券构造指数跟踪组合并采用高频率的再平衡策略可以取得较好的指数跟踪业绩.

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