基于风险平价的证券价格指数量化投资策略研究

杨俊

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以股票和债券为投资标的,通过量化手段完成基于风险平价的投资策略的构建.通过回溯测试发现,风险平价的投资策略在各项风险收益指标中均优于传统股债60/40投资策略.结论表明:基于风险平价的投资策略能够有效平衡投资组合的风险与收益;与传统股债60/40投资策略相比,风险平价的投资策略在熊市和震荡市中有着更好的业绩表现,有着良好的实际投资运用价值.

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来源
《科技经济市场》 |2021年第1期|52-54|共3页
作者
杨俊;
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作者单位

合肥工业大学经济学院安徽合肥 230009;

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正文语种 chi
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关键词
风险平价; 股债60/40策略; 风险控制;

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