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基于元胞自动机的信用违约传染仿真模型

         

摘要

本文在Jarrow&Yu的信用违约传染模型的基础上,构建了基于元胞自动机的仿真模型,以模拟个别经济体违约对整个经济网络的冲击及其演化过程,并对不同微观监管模式下经济网络受冲击的演化过程进行了对比。模拟结果表明严格微观监管确实显著减少了个别经济体违约对整个经济网络的冲击,证实了完善的微观监管对整个宏观经济体系稳定的重要意义。

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