基于元胞自动机的影子银行风险传染效应模拟仿真分析

李鹏; 张润驰

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基于元胞自动机的影子银行风险传染效应模拟仿真分析

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cqvip:本文运用基于集合种群理论思想的元胞自动机方法(CA),分别选取2009年和2017年两个典型时点,在不同情景下模拟仿真影子银行风险在商业银行体系中的传染过程。研究结果表明:当央行不救助时,即使商业银行的风险传染率较低、风险抵御能力较强,在模拟期内风险迅速蔓延,风险大规模爆发仍然不可避免;当央行对风险感染银行进行无差异、高强度救助时,风险爆发的银行数量得以有效控制在较低水平;当央行实施差异化救助时,如果商业银行的风险抵御能力较高而央行救助率较低,风险爆发水平仍然较高,如果商业银行的风险抵御能力较低而央行救助率较高,风险爆发水平则会较低。上述研究结果表明,央行救助是阻断影子银行风险在商业银行体系中传染、扩散的关键要素,而微观审慎监管在应对风险传染方面的有效性不足。基于上述研究结论,中央银行对受影子银行风险感染的商业银行进行救助,应该在充分考虑市场主体道德风险因素的前提下及时采取高强度救助措施,以及时阻断风险蔓延;以贯彻执行《资管新规》为抓手,强化对影子银行通道类业务的监管;将影子银行纳入宏观审慎监管框架,防控影子银行风险向商业银行体系的传染,推进金融领域治理体系和治理能力现代化。

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来源
《南方金融》 |2019年第10期|37-47|共11页
作者
李鹏; 张润驰;
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作者单位

郑州航空工业管理学院河南郑州 450046;

南京大学博士后科研流动站江苏南京 210093;

江苏银行博士后科研工作站江苏南京 210006;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
金融稳定; 影子银行; 系统性金融风险; 集合种群理论; 元胞自动机;

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