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基于VaR的Ssharpe指标在基金业绩评价中的应用

         

摘要

针对标准差衡量风险中的缺陷,本文考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Shapre值时的风险测度进行了调整.实证部分,应用传统的Shrpe比率、基于VaR的Sharpe比例和基于条件VaR的条件Sharpe值对中国证券市场上运作满3年的33只封闭式基金在2001-2003年间的业绩进行了检验,分析了基金控制风险和实现收益水平上的差异.

著录项

  • 来源
    《管理评论》 |2004年第2期|17-2329|共8页
  • 作者

    彭海伟; 吴启芳;

  • 作者单位

    中国科学院数学与系统科学研究院;

    北京;

    100080;

    中国科学院数学与系统科学研究院;

    北京;

    100080;

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  • 正文语种 chi
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