基于GARCH类模型的股票波动性研究——以上证A股和上证B股指数为例

刘子园

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基于GARCH类模型的股票波动性研究——以上证A股和上证B股指数为例

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论文针对我国沪市A股指数和B股指数建立不同类型的GARCH模型,比较不同扰动项分布假设,并对模型拟合结果进行检验和比较,得到以下结论:统计结果分析表明A股和B股指数收益率序列具有"尖峰厚尾"和"波动性聚集"的特点.对最优拟合模型的选择表明t分布假设下的拟合结果优于GED分布和正态分布;非对称模型优于普通的GARCH模型.非对称模型拟合结果表明两指数均存在杠杆效应,且相比A股,B股指数对等量利好信息反应更弱而对等量利空信息反应更强.

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来源
《中小企业管理与科技》|2020年第15期|99-100|共2页
作者
刘子园;
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作者单位

上海外国语大学上海 201620;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
GARCH类模型; 波动性; 杠杆效应;

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