杠杆效应
杠杆效应的相关文献在1988年到2022年内共计761篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、贸易经济
等领域,其中期刊论文738篇、会议论文17篇、专利文献38762篇;相关期刊464种,包括经济研究导刊、商情、会计之友等;
相关会议14种,包括中西南学会学研究第32届年会、北京力学会第十九届学术年会、中国数量经济学会2013年年会等;杠杆效应的相关文献由1080位作者贡献,包括吴鑫育、孟利锋、张世英等。
杠杆效应—发文量
专利文献>
论文:38762篇
占比:98.09%
总计:39517篇
杠杆效应
-研究学者
- 吴鑫育
- 孟利锋
- 张世英
- 李双成
- 马超群
- 刘佳
- 刘海鹏
- 安明山
- 崔寅生
- 师萍
- 房振明
- 方军
- 李志军
- 林祥友
- 潘群星
- 王春峰
- 董耀武
- 许治
- 赵进文
- 陈千里
- 丁元子
- 严广乐
- 何信
- 何利平
- 何晓光
- 何树红
- 余德英
- 冀朝晖
- 刘志葵
- 刘扬
- 刘斌
- 刘杰
- 刘梦莹
- 刘超
- 刘鑫
- 刘锡标
- 古雨禾
- 叶开
- 吕靖
- 吴启权
- 周正源
- 周海林
- 周蓓
- 周迪
- 唐苌江
- 夏南新
- 姚靖
- 孙成伟
- 孟昭为
- 孟祥兰
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杜甜;
刘名旭
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摘要:
在科技兴国的背景下,企业对研发投入的力度空前.政府通过诸如政府补贴、税收优惠等手段激励企业加大研发投入.然而,政府补贴资金能否持续而稳定促进企业进行研发投入则是一个值得研究的课题.以2013-2019年我国沪深A股上市公司为研究样本,对政府补贴与上市公司研发投入行为特征进行研究,研究发现,政府补助能够促进企业研发投入的强度和持续性,但却会抑制了企业研发的稳定性.
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沈传河;
刘中文;
刘洋
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摘要:
期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。
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孙颖
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摘要:
选取2010年1月1日至2020年10月9日共2811个欧元兑人民币汇率日值,建立GJR-EGARCH模型,实证分析人民币汇率的波动特征.实证结果发现,人民币汇率具有显著的左厚尾特征、非对称性和杠杆效应,坏消息带来的冲击大于好消息带来的冲击.
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张月;
蒋依依;
王宁;
王者
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摘要:
围绕“概念—识别与测量—利用”的奥运遗产理论研究框架,国外关于奥运遗产的研究从政治、经济以及旅游等不同研究维度,立足于政府及居民两个不同视角,初步形成了“理论构建—评估应用—实证研究”的研究体系架构。奥运遗产的相关研究还需要重点关注奥运遗产杠杆效应的理论研究,关注社会可持续遗产、冬奥会遗产以及无形遗产等主题领域,同时通过延长遗产测量的时间维度,加强实证研究等方式规范对奥运遗产的测量。
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蒋滨繁;
夏德宏;
陈映君
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摘要:
文章通过分析我国能源从生产、转化到利用的流向特征,阐明了以钢铁工业为代表的用能终端节能的重要性。采用节能效益杠杆率量化表征终端节能对于缓解能源源头供给压力的效益放大作用。钢铁工业是终端用能大户,其能耗占流程工业能源终端消费量39%。目前我国终端节能效益杠杆率为1.4,以此为基准,通过分析钢铁生产过程的理论极限能耗,估算钢铁行业可产生4.2亿tce/a的节能潜力、CO_(2)10.9亿t/a的减排潜力。以钢铁为代表的工业终端节能是“第一能源”,是“能源革命”和“碳中和”实现的关键。
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戴雅萍
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摘要:
“工程设计咨询费用在工程建设投资中所占比例微小,但对于工程建设投资、品质、进度、质量控制却有巨大的杠杆效应。”全国人大代表、启迪设计集团股份有限公司董事长戴雅萍如是说。今年两会,戴雅萍提交了《关于“对工程设计咨询服务实行指导价,为城市建设高质量发展保驾护航”的建议》,为提高工程设计咨询收费鼓与呼。
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黄一轩;
杨爱军(指导)
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摘要:
以具有代表性的北京和湖北碳排放权交易试点的碳价收益率为研究对象,用偏t分布来刻画收益率序列的概率分布,用可以反应杠杆效应的EGARCH模型来分析收益率的波动特征。研究结果表明,这两个市场的碳价收益率序列呈现尖峰厚尾、偏态、波动性集聚等特点,Skew-t-EGARCH模型能够较好地刻画出我国碳价的波动特征,碳价波动仍然存在一定的杠杆效应,利空消息会对市场造成更加严重的冲击。基于以上分析,提出了完善全国统一的碳市场建设,加快推进碳期货市场建设,落实碳价调控,完善监管机制和信息保障机制等政策建议。
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王沼锡
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摘要:
本文运用GARCH族模型模拟沪深300指数收益率波动情况,得出结论:沪深300指数波动性的模拟,从简洁性出发应使用GED分布假设下的GARCH(1,1)模型;从精确度出发,即考虑其非对称性时应选择GED分布假设下的EGARCH(1,1)模型。企业和投资者可借助此模型相机投资;行业工作者和相关领域学者可参考本文方法展开进一步研究。
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孟雁北;
赵泽宇
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摘要:
超级平台自我优待行为在可能损害数字市场竞争的同时,也可能带来经济上的收益,因此应适用合理原则根据反垄断法的禁止滥用市场支配地位条款进行违法性判断。超级平台自我优待行为可分为拒绝交易、搭售以及差别待遇三类行为。由于这三类行为的违法判断并非遵循统一的衡量规则,在我国《反垄断法》没有将自我优待行为作为一种独立滥用行为的情形下,应注意发挥《反垄断法》第17条兜底条款的规制作用。在反垄断实践中,应当采用更为简化的"合理原则"进行判断,识别超级平台自我优待行为产生的垄断"杠杆"效应,以及探讨通过"必需设施原则"或是"守门人制度"进行规制的可能性,以实现反垄断法对超级平台自我优待行为的合理规制。
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沈立琦;
张洁;
叶雨蒙;
王沁琳;
潘群星
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摘要:
本文以新冠疫情暴发前(2016年7月1日—2020年1月20日)和暴发后(2020年1月21日—2021年6月30日)的上证综指和标普500指数日对数收益率数据为样本,基于ARMA-AVGARCH-X、ARMA-AEGAS-X和DCC模型,实证分析了新冠疫情背景下中美股市的波动杠杆效应及联动关系,得到以下结论:波动杠杆效应在美国股市始终存在并且在疫情暴发后有所减弱,而中国股市始终不存在显著的波动杠杆效应;新冠疫情暴发后两国股市的波动率联动性增强明显,三次阶段性的峰值和与疫情相关的重大事件息息相关;新冠疫情数据对美国股市波动的影响更大,相比之下中国股市回复能力更强、稳定性更高。
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何诚颖;
王占海;
张帅
- 《中国数量经济学会2013年年会》
| 2013年
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摘要:
本文在一般SV模型的基础上加入泊松跳跃过程,用于描述股价波动过程中存在的暴涨暴跌现象,同时考虑波动率的周内效应.在识别模型中的参数和潜变量时,采用MCMC技术:部分参数采用Gibbs抽样的方法予以解决,对目标函数较为复杂的参数和潜变量采用切片抽样技术.实证分析表明,具有跳跃行为和杠杆效应的SV模型能够更准确地刻画收益率的波动;A股市场在考查期内并不存在明显的杠杆效应,香港股市则有显著的杠杆效应;A股市场在发展的不同时期,都存在显著的星期一效应和星期五效应,表明交易者会利用对政策的预期调整交易策略.
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章凌;
刘观日;
(曾)杜娟;
王立朋
- 《北京力学会第十九届学术年会》
| 2013年
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摘要:
贮箱与增压输送管路的相互作用过程复杂:贮箱和管路的刚度较接近,两者互为弹性边界,受力和变形高度耦合;增压输送管路为薄壁多层结构,结构变形有显著的非线性特征;管路工作环境温度较高,材料性能严重退化,在低应力下就会出现大变形;贮箱和管路之间一般采用可滑动连接方式,相互作用力受到接触方式影响;结构强度薄弱区一般都在部件连接处,连接方式的处理直接影响传力路径和应力分布,且连接件的受力有显著的杠杆效应。
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李双成;
崔霞
- 《中国现场统计研究会第十五届学术年会》
| 2011年
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摘要:
针对2008年由美国次贷危机引起的一场全球金融危机,利用GARCH模型族方法对金融危机前后中国股票市场的波动特征进行比较研究。结论显示:上证综指的日收益序列在金融危机前后均表现出波动的集群特征和“杠杆效应”;金融危机之前,中国股市符合高风险高收益的特征,而金融危机之后,高风险并不意味着高收益;金融危机发生后,股票市场波动的持续性和长期记忆性减弱,意味着股票市场短期波动加大,短期风险增加。
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刘长青;
李述山
- 《2008年国际应用统计学术研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险价值VaR。以上证综指为样本进行实证分析,实证表明标准残化差序列分布的尾部近似服从GPD分布,由此计算出的风险价值是合理准确的。