基于Skew-t-EGARCH模型的我国碳价波动性研究

黄一轩; 杨爱军(指导)

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基于Skew-t-EGARCH模型的我国碳价波动性研究

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以具有代表性的北京和湖北碳排放权交易试点的碳价收益率为研究对象,用偏t分布来刻画收益率序列的概率分布,用可以反应杠杆效应的EGARCH模型来分析收益率的波动特征。研究结果表明,这两个市场的碳价收益率序列呈现尖峰厚尾、偏态、波动性集聚等特点,Skew-t-EGARCH模型能够较好地刻画出我国碳价的波动特征,碳价波动仍然存在一定的杠杆效应,利空消息会对市场造成更加严重的冲击。基于以上分析,提出了完善全国统一的碳市场建设,加快推进碳期货市场建设,落实碳价调控,完善监管机制和信息保障机制等政策建议。

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来源
《中国林业经济》 |2022年第2期|92-96|共5页
作者
黄一轩; 杨爱军(指导);
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作者单位

南京林业大学经济管理学院;

不详;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类环境经济学;
关键词
碳排放权市场; 价格波动; Skew-t-EGARCH模型; 杠杆效应;

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