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基于GARCH模型的湖北碳排放权配额的交易波动性的实证研究

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本文选取了2018年10月19日到2020年12月25日湖北碳排放权配额日收盘价择定GARCH族模型建模,而后研究波动性的影响。研究发现,碳排放权配额价格波动性具有"尖峰后尾"特征,存在ARCH效应,但可能并不存在着明显非对称性与杠杆效应。

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来源
《质量与市场》 |2021年第8期|142-144|共3页
作者
倪镇鹏;
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作者单位

北京语言大学商学院;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;环境经济学;
关键词
碳排放; GARCH; 杠杆效应;

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