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Estimating the volatility of cryptocurrencies during bearish markets by employing GARCH models

机译：通过使用GARCH模型估算在看跌市场期间加密货币的波动性

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This study examines the volatility of certain cryptocurrencies and how they are influenced by the three highest capitalization digital currencies, namely the Bitcoin, the Ethereum and the Ripple. We use daily data for the period 1 January 2018–16 September 2018, which represents the bearish market of cryptocurrencies. The impact of the decline of these three cryptocurrencies on the returns of the other virtual currencies is examined with models of the ARCH and GARCH family, as well as the DCC-GARCH. The main conclusion of the study is that the majority of cryptocurrencies are complementary with Bitcoin, Ethereum and Ripple and that no hedging abilities exist among principal digital currencies in distressed times.
机译：这项研究检查了某些加密货币的波动性，以及它们如何受到三种最高资本数字货币（即比特币，以太坊和瑞波）的影响。我们使用2018年1月1日至2018年9月16日期间的每日数据，这代表着加密货币的看跌市场。使用ARCH和GARCH系列以及DCC-GARCH模型检查了这三种加密货币的下降对其他虚拟货币回报的影响。该研究的主要结论是，大多数加密货币是与比特币，以太坊和瑞波币相辅相成的，并且在困境中主要的数字货币之间不存在对冲能力。

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