我国股指期货对现货市场波动性影响研究——基于GARCH族模型

蔡逸清

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我国股指期货对现货市场波动性影响研究——基于GARCH族模型

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在我国金融衍生工具中,股指期货具有规避投资风险、套期保值、丰富风险对冲工具等作用。文章利用沪深300股指期货数据,基于GARCH族模型研究发现:首先,推出股指期货有效提高了股市信息传递效率;其次,股指期货的“利好”与“利空”信息对股票市场存在异质性影响,且该影响减弱了“利空”信息给股市带来的波动,“利好”信息带来的波动性更大。

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来源
《市场周刊：理论研究》 |2022年第1期|153-156|共4页
作者
蔡逸清;
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作者单位

南京财经大学金融学院;

江苏南京210023;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 波动性; GARCH模型; EGARCH模型;

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