ARCH效应

摘要： 近年来,我国经济实力快速增强,最具代表性的是证券市场的繁荣。由于证券市场与许多行业紧密相关,投资者也越来越关注证券市场。本文以大同煤业股票为例,采用2016年1月4日至2020年2月28日的股票交易日收盘价数据进行分析。对序列建立均值模型,均值模型呈现出一种“集群现象”,序列存在ARCH效应。然后继续建立GARCH模型重新拟合序列,加入随机误差的条件方差项建立一个GARCH-M模型作对比,根据是否存在非对称影响建立模型建模完成后,对比所有建立的模型,选择出能够更有效拟合原序列的模型。最终根据所建立的模型和得出的结果预测和分析,发现大同煤业股票收益率的波动较为稳定。

摘要： 文章基于2015年9月1日至2021年8月31日比特币日收盘价数据,并以2020年1月23日为新冠疫情爆发时间节点,运用ARCH效应模型、GARCH模型以及APARCH模型比较分析了新冠疫情爆发前后比特币收益率的波动性及其杠杆效应。研究结果表明:疫情爆发前后,比特币收益率均存在明显的ARCH效应;同时冲击对比特币市场是一个持久性过程,但过去的波动对未来的影响在逐渐减弱;比特币市场在疫情爆发前不存在显著的杠杆效应,而在疫情爆发后存在一个正的杠杆效应。

摘要： 为描述某活门阀芯处的压力,提出使用CFD技术并结合时间序列分析方法对阀芯处的压力进行建模.对燃油计量系统进行流场仿真,在阀芯处设置monitor以获取压力值;对获取的压力值采用时间序列方法进行分析,建立该序列的ARMA-ARCH模型.使用该模型进行预测并与原始序列对比,结果表明该模型拟合较好.

摘要： 随着经济的发展,金融数据的分布不仅表现出明显的波动集聚性,而且还具有时变性和局部联动性.首先选取GARCH-EVT模型对单一序列进行建模,通过模型对比分析选出合理的边缘分布.其次利用几类Copula函数分别从金融数据的整体、中间、上尾以及下尾分布特征建立GARCH-EVT-Copula模型,然后采用蒙特卡洛模拟方法计算多资产投资组合的VaR.最后结合Kupiec检验方法来验证模型的预测效果.实证研究表明:从整体数据拟合结果来看,T-copula模型比正态Copula模型更具说服力.由于Frank Copula模型的密度分布具有对称性,因此对金融序列中间数据的刻画也较为准确.利用Gumbel Copula与Clayton Copula模型分别对序列的上尾和下尾数据建模,结果也很理想.因此选用合理的GARCH-EVT Copula模型来分析金融序列的局部分布显得很有意义.

摘要： 随着经济的发展,金融数据的分布不仅表现出明显的波动集聚性,而且还具有时变性和局部联动性.首先选取GARCH-EVT模型对单一序列进行建模,通过模型对比分析选出合理的边缘分布.其次利用几类Copula函数分别从金融数据的整体、中间、上尾以及下尾分布特征建立GARCH-EVT-Copula模型,然后采用蒙特卡洛模拟方法计算多资产投资组合的VaR.最后结合Kupiec检验方法来验证模型的预测效果.实证研究表明:从整体数据拟合结果来看,T-copula模型比正态Copula模型更具说服力.由于Frank Copula模型的密度分布具有对称性,因此对金融序列中间数据的刻画也较为准确.利用Gumbel Copula与Clayton Copula模型分别对序列的上尾和下尾数据建模,结果也很理想.因此选用合理的GARCH-EVT Copula模型来分析金融序列的局部分布显得很有意义.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

摘要： 本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

摘要： 本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

摘要： 本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

摘要： 本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。

摘要： 一种使用流式细胞术法的效应性调节性T细胞的检测方法，其中，对包含CD4阳性T细胞群的对照试样进行测定，取得在基于对照试样的测定结果将CD4阳性T细胞群中所含的FOXP3阳性T细胞群以规定的比分割时成为分割基准的FOXP3量作为生物试样的测定中使用的基准值，对包含CD4阳性T细胞群的生物试样进行测定，基于生物试样的测定结果，从FOXP3量比基准值多的细胞群中检测效应性调节性T细胞。

摘要： 本发明涉及保护诸如纸币和身份证件之类的安全文件不受伪造或非法复制的领域。具体而言，本发明涉及示出依赖于视角的光学效应的光学效应层(OEL)、用于产生所述OEL的装置和工艺和带有所述OEL的物品，以及涉及使用所述光学效应层作为文件上的防伪装置。所述OEL包括多个非球形磁性或可磁化粒子，所述粒子分散在包括粘合剂材料的涂层组分中，所述OEL包括两个或更多个环形区域，所述环形区域围绕公共中心区域嵌套，所述公共中心区域由最内侧环形区域围绕，其中，在每个所述环形区域中，所述多个非球形磁性或可磁化粒子的至少一部分被定向为：在与所述OEL层垂直并从所述中心区域的中心延伸到最外侧环形区域的外边界的横截面中，所述环形区域的每个横截面中的粒子的最长轴与假设的椭圆或圆的负弯曲部或正弯曲部相切。

摘要： 本发明涉及保护诸如纸币或身份证件之类的安全文件不受伪造或非法复制的领域。具体而言，本发明涉及示出与依赖于视角的光学效应的光学效应层(OEL)、用于产生所述OEL的装置和工艺和带有所述OEL的物品，以及涉及使用所述光学效应层作为文件上的防伪装置。所述OEL包括多个非球形磁性或可磁化粒子，所述粒子分散在包括粘合剂材料的涂层组分中，其中在所述OEL的至少一个环形区域中，所述多个非球形磁性或可磁化粒子的至少一部分被定向为：其最长轴与所述OEL的平面基本平行，并且其中，在与所述OEL垂直并从中心区域的中心延伸的横截面中，形成所述环形体的影像的所述环形区域中存在的定向粒子的最长轴与假设的椭圆或圆的负弯曲或正弯曲部相切。

摘要： 场效应电能储存方法、场效应电能储存装置和场效应电池，涉及电子材料技术和电能储存技术。本发明的场效应电能储存方法采用半导体或快离子导体作为电能储存媒质，在电能储存媒质与电极之间设置绝缘层，将储能媒质中的载流子与电极中的自由电荷隔离。本发明具有储能密度高、储能效率高、充放电速度快、电池内阻小（可大电流使用）、电池寿命长、对环境友好、原材料价格便宜、可大规模工业化生产等特点，在能源、交通、通讯及日常生活中具有广泛的用途。

摘要： 本发明公开了一种确定场效应管老化条件的方法、一种场效应管老化方法及一种场效应管筛选方法，可以通过在预设的老化台温度下，为场效应管施加多个不同直流功率，并检测与直流功率对应的峰值结温，从而获得老化台温度、直流功率与峰值结温之间的关系方程式。只需要根据场效应管的最高允许结温，就可以使用所获得的关系方程式确定老化中老化台的温度和需要为场效应管施加的直流功率值，从而实现了场效应管的高效老化。

摘要： 提供一种垂直鳍式场效应晶体管(100)。垂直鳍式场效应晶体管具有：半导体鳍(14)；n掺杂源极区(30)；n掺杂漂移区(10)；在所述半导体鳍(14)中垂直地在所述源极区(30)与所述漂移区(10)之间布置的n掺杂沟道区；与所述沟道区水平相邻的至少一个栅极区(24)；栅极电介质(32)，所述栅极电介质使所述栅极区(24)与所述沟道区电绝缘，其中，所述栅极电介质(32)与所述沟道区之间的界面具有负界面电荷；p掺杂栅极屏蔽区，所述栅极屏蔽区如此布置在所述栅极区(24)下方，使得在垂直投影的情况下，所述栅极屏蔽区位于由所述栅极电介质(32)限界的面积内；源极接触部(28)，所述源极接触部与所述源极区(30)导电连接；以及在所述栅极区(24)与所述n掺杂栅极屏蔽区之间的导电区(18，20)；其中，所述p掺杂栅极屏蔽区借助所述导电区(18，20)与所述源极接触部(28)导电连接。

摘要： 一种使用流式细胞术法的效应性调节性T细胞的检测方法，其中，对包含CD4阳性T细胞群的对照试样进行测定，取得在基于对照试样的测定结果将CD4阳性T细胞群中所含的FOXP3阳性T细胞群以规定的比分割时成为分割基准的FOXP3量作为生物试样的测定中使用的基准值，对包含CD4阳性T细胞群的生物试样进行测定，基于生物试样的测定结果，从FOXP3量比基准值多的细胞群中检测效应性调节性T细胞。

摘要： 本发明涉及保护诸如纸币或身份证件之类的安全文件不受伪造或非法复制的领域。具体而言，本发明涉及示出与依赖于视角的光学效应的光学效应层(OEL)、用于产生所述OEL的装置和工艺和带有所述OEL的物品，以及涉及使用所述光学效应层作为文件上的防伪装置。所述OEL包括多个非球形磁性或可磁化粒子，所述粒子分散在包括粘合剂材料的涂层组分中，其中在所述OEL的至少一个环形区域中，所述多个非球形磁性或可磁化粒子的至少一部分被定向为：其最长轴与所述OEL的平面基本平行，并且其中，在与所述OEL垂直并从中心区域的中心延伸的横截面中，形成所述环形体的影像的所述环形区域中存在的定向粒子的最长轴与假设的椭圆或圆的负弯曲或正弯曲部相切。

摘要： 本发明涉及保护诸如纸币和身份证件之类的安全文件不受伪造或非法复制的领域。具体而言，本发明涉及示出依赖于视角的光学效应的光学效应层(OEL)、用于产生所述OEL的装置和工艺和带有所述OEL的物品，以及涉及使用所述光学效应层作为文件上的防伪装置。所述OEL包括多个非球形磁性或可磁化粒子，所述粒子分散在包括粘合剂材料的涂层组分中，所述OEL包括两个或更多个环形区域，所述环形区域围绕公共中心区域嵌套，所述公共中心区域由最内侧环形区域围绕，其中，在每个所述环形区域中，所述多个非球形磁性或可磁化粒子的至少一部分被定向为：在与所述OEL层垂直并从所述中心区域的中心延伸到最外侧环形区域的外边界的横截面中，所述环形区域的每个横截面中的粒子的最长轴与假设的椭圆或圆的负弯曲部或正弯曲部相切。

摘要： 场效应电能储存方法、场效应电能储存装置和场效应电池，涉及电子材料技术和电能储存技术。本发明的场效应电能储存方法采用半导体或快离子导体作为电能储存媒质，在电能储存媒质与电极之间设置绝缘层，将储能媒质中的载流子与电极中的自由电荷隔离。本发明具有储能密度高、储能效率高、充放电速度快、电池内阻小（可大电流使用）、电池寿命长、对环境友好、原材料价格便宜、可大规模工业化生产等特点，在能源、交通、通讯及日常生活中具有广泛的用途。