ARCH模型

摘要： 通过“蛛网”模型,剖析我国2007~2018年小麦和水稻的价格波动率,然后通过Eviews软件进行自回归条件异方差(ARCH)类模型效应检验,识别小麦和水稻的价格规律。结果表明:我国粮食价格体系内的2个构建单元皆具有正态分布特性,且正态分布曲线呈现尖峰厚尾的变化规律,表明了粮食价格具有集族性、非对称性、品种差异性和持续性特征的波动规律,不存在高风险高粮价的特征。

摘要： 分析了赣南脐橙产业发展现状,基于A RC H模型分析了2003年1月～2018年6月的赣南脐橙价格波动,研究发现:赣南脐橙价格明显具有"右偏厚尾,非正态"特征,价格呈现显著的波动集簇性,"高风险高收益"不显著,不对称性显著,即价格上涨影响脐橙价格波动的结果要远远大于下降信息所带来的影响;在3种分布下,GED分布的AIC及SC的值最小,拟合度最高,GED参数小于2,验证了赣南脐橙价格具有厚尾特征.

摘要： 为了解决空间钢架结构非线性损伤的识别问题,提出了一种基于自回归条件异方差(auto regressive conditional heteroskedastic,ARCH)模型残差偏移距离的损伤识别方法.文章首先描述ARCH模型的基本理论,并给出了ARCH模型建模的定阶方法和模型参数的估计方法;接着分析结构非线性损伤的特性;然后,考虑到传统的非线性识别指标难以运用到空间钢架结构,提出基于ARCH模型的欧氏距离指标和改进的残差偏移距离指标识别钢结构损伤位置.最后,使用一个8层剪切结构数值模拟验证了2个损伤指标的有效性,并且将文章提出的指标运用于输电塔钢架模型的非线性损伤识别试验中.模拟和试验结果表明,传统的非线性损伤识别指标难以直接运用于钢架的损伤识别,而建议的欧氏距离指标和残差偏移距离指标可以较好地识别出钢架结构的非线性损伤.

摘要： 自回归条件异方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律.基于ARCH模型与GARCH族模型,选取2010年1月至2018年12月期间上证指数据分析了各模型下的收益率波动性,通过ARCH-LM检验得到EGARCH模型的拟合效果最好,且上证指数收益率波动明显存在非对称性.

摘要： 我国肉鸡是居民最主要的肉类食物之一,分析肉鸡价格波动影响因素对于促进我国肉鸡产业健康稳定发展、提高我国肉鸡产业国际竞争力有着显著意义.文章通过选取2000年1月至2020年3月我国肉鸡产业链环节当中的玉米、肉鸡配合饲料、肉雏鸡、肉鸡和西装鸡的月度价格数据作为研究对象,运用GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH模型对我国肉鸡产业链各环节价格波动聚集性、市场高风险高回报性和价格波动的非对称性进行分析.实证分析研究结果表明:(1)我国的玉米、肉鸡配合饲料、肉雏鸡和西装鸡价格波动具有显著的波动聚集性特征,而肉鸡价格没有显著的波动聚集性特征.(2)我国的玉米、肉鸡配合饲料、肉雏鸡、肉鸡和西装鸡市场没有高风险高回报的特征.(3)肉鸡配合饲料价格具有非对称性的特征,并且肉鸡配合饲料价格上涨引起的波动比价格下跌时引发的波动要大,而玉米价格、肉雏鸡价格、肉鸡价格和西装鸡价格没有波动的非对称特征.建议政府部门要完善和改进肉鸡生产和肉鸡价格预警体系,相关部门应该把握肉鸡市场价格波动规律,科学有计划地组织生产.

摘要： 股票波动率一直是广大投资者十分关注的问题,根据有效市场假说,股票历史波动率的数据对于预测未来股票波动率的作用十分显著.本文选取2016年1月4日至2020年5月30日上证指数波动率的数据,进行对数一阶差分构建ARMA模型,在研究中发现上证指数波动率较大且具有聚集性和持续性等异方差特征,我们通过选择合适ARCH模型消除了异方差,构建出了残差序列为白噪声ARMA—ARCH模型.根据该模型我们对上证指数的收盘价进行了预测,结果发现该模型在短期内预测效果好,长期预测时误差会增大.

摘要： 在经济新常态背景下,各行各业的总体发展表现为稳速度、优结构、重创新。 分析寿险公司资金运用效率即投资业务获取收益的能力有利于其重新调整利润结构。 文章在结合前人研究的基础上发现寿险资金运用效率具有波动率集群效应,即ARCH 效应。 拟通过研究目前寿险公司资金运用效率,分析我国寿险公司资金的特点和资金运用现状,结果表明我国寿险保费收入存在显著的 ARCH 效应。

摘要： 随着我国房地产市场的发展,房地产业对政策性风险的敏感性也在不断的提高,宏观政策已经成为调控房地产业的重要工具。因此本文运用ARCH模型对的房地产业政策性风险的状态及其对房地产业的影响进行实证研究.并在此基础上提出房地产业政策性风险的管理对策。

摘要： 随着我国房地产市场的发展,房地产业对政策性风险的敏感性也在不断的提高,宏观政策已经成为调控房地产业的重要工具。因此本文运用ARCH模型对的房地产业政策性风险的状态及其对房地产业的影响进行实证研究.并在此基础上提出房地产业政策性风险的管理对策。

摘要： 随着我国房地产市场的发展,房地产业对政策性风险的敏感性也在不断的提高,宏观政策已经成为调控房地产业的重要工具。因此本文运用ARCH模型对的房地产业政策性风险的状态及其对房地产业的影响进行实证研究.并在此基础上提出房地产业政策性风险的管理对策。

摘要： 随着我国房地产市场的发展,房地产业对政策性风险的敏感性也在不断的提高,宏观政策已经成为调控房地产业的重要工具。因此本文运用ARCH模型对的房地产业政策性风险的状态及其对房地产业的影响进行实证研究.并在此基础上提出房地产业政策性风险的管理对策。

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.

摘要： 本文探讨了平行数据模型横截面内误差项Vit服从ARCH分布的模型设定与参数估计问题。利用矩阵谱分解的技巧,使本来需广义最小二乘估计(GLS)方法解决的问题,转化为普通最小二乘估计（OLS)方法解决了,简化了运算程序,并利用Monte-carlo随机模拟方法验证了估计的优良性。

摘要： 本发明公开了一种基于ARCH模型的高频股票交易数据方法，涉及股票交易技术领域。本发明包括如下步骤：获取股票历史数据，并获取K线图中高频部分进行打包；对打包后的K线图数据包进行解析预处理，获取预处理数据信息；将预处理后的数据信息导入ARCH模型；ARCH模型输出的数据采用Portmanteau Q方法进行检验；将检验的股票数据结果进行拟合；排列出当日内高频收益率序列。本发明通过将股票交易的K线图进行窗口处理后，导入到ARCH模型得到股票交易收益率，并将结果进行拟合，得到当天的高频收益率，增加股票高频交易数据分析的准确率，提高投资人收益。

摘要： 本发明公开了一种基于ARCH模型的非线性结构损伤识别方法，包括以下步骤：分别采集多层结构在基准状态和待检测状态下每层结构的加速度时程响应；分别建立基准状态与待检测状态下每层结构的线性AR模型；分别计算基准状态与待检测状态下每层结构的残差序列；根据残差序列，分别建立每层结构的基准ARCH模型与待测ARCH模型；根据基准ARCH模型、待测ARCH模型分别提取每层结构的基准条件异方差序列、待测条件异方差序列；根据基准条件异方差序列与待测条件异方差序列计算概率化条件方差指标PVCI；根据PVCI指标计算条件异方差转换指标ARCHCI；根据ARCHCI指标进行非线性结构损伤识别。本发明能够提高对结构非线性损伤的识别能力，能够具有较高的抗干扰性，从而提高识别的可靠性。

摘要： 本发明公开了一种基于ARCH-GARCH-M模型的金融大数据分析与交易方法，执行步骤包括：参数初始化、虚拟交易学习、启动自动交易、风险控制、调用公式组以及执行自动交易。该自动交易方法能够快速自动地完成金融交易，且能够有效控制交易风险，具有较好的应用前景。

摘要： 本发明公开了一种基于ARMA-ARCH模型族的GSM通信系统GPRS数据业务的预测方法。本发明方法的关键步骤为GPRS数据业务的预处理，包括季节性周期确定、ln缩小化、去季节性和趋势性处理；利用ARMA-ARCH模型族对预处理后的GPRS数据进行预测。采用本发明方法可对GPRS数据业务进行有效的预测，为运营商对通信过程中描述当前网络运行的状态、性能参数进行分析和对无线通信网规划扩容、维护及优化提供重要的参考手段，可提前预测网络的数据流量变化趋势，有计划的做好网络扩容和优化，直接或间接地带来可观的经济效益。

摘要： 操作路径生成部(210)基于从状态传感器(101)输出的计测状态量，生成针对致动器(111)的操作量时间序列。预测模型部(220)将所述计测状态量和所述操作量时间序列作为输入来运算预测模型，由此，生成状态量预测时间序列。神经网络部(230)将从环境传感器(102)输出的计测环境量和所述状态量预测时间序列作为输入来运算神经网络，由此，校正所述状态量预测时间序列。状态量评价部(240)生成针对所述校正后的状态量时间序列的评价结果。操作路径生成部在所述评价结果满足适当基准的情况下，将所述操作量时间序列的前头的操作量向所述致动器输出。

摘要： 一种基于Matlab的机理模型、概念模型与数据模型的城市排水系统仿真控制混合模型，包括如下步骤：确定精细化建模范围和粗略建模范围、构建在线机理模型、构建概念模型、在线机理模型与概念模型耦合、模型参数校正、通讯指令关系建立、降雨过程建立、排水系统水量和水质模拟、排水系统仿真控制、数据模型辅助应用和模拟结果分析展示。使用该方法构建的混合模型是一种通用性的城市排水系统仿真控制混合模型，其融合在线机理模型SWMM模型、概念模型及数据模型，可实现城市排水系统水量、水质的快速模拟、高效仿真控制和自动策略优化。

摘要： 一种基于C语言的机理模型、概念模型与数据模型的城市排水系统仿真控制混合模型，包括如下步骤：确定模型范围：确定精细化建模范围和粗略建模范围；在线机理模型构建；概念模型构建；在线机理模型与概念模型耦合；模型参数校正；降雨过程建立；排水系统水量、水质模拟；排水系统仿真控制；数据模型辅助应用：构建神经网络模型，通过接收特征数据建立降雨与径流、管网流量与深度的关系，关系建立后用于径流及管网深度的预测；模拟结果分析展示。该模型融合C语言的在线机理模型SWMM模型、概念模型及数据模型的丰富功能，实现城市排水系统水量、水质的快速模拟、高效仿真控制和自动策略优化。

摘要： 提供用于构建能够生成多种数据的生成模型的技术。本发明的一个方面涉及的模型生成装置具备：生成部，使用生成模型生成数据；发送部，将生成的数据分别发送至多个学习完毕的识别模型，使各识别模型对数据执行识别，多个学习完毕的识别模型分别通过使用本地学习数据的机器学习获得了识别被提供的数据是否为本地学习数据的能力；接收部，接收各识别模型对被发送的数据进行识别的结果；以及学习处理部，通过使用接收到的识别的结果的机器学习来训练生成模型，以生成使多个识别模型中的至少任意一个识别模型的识别性能降低这样的数据。

摘要： 三维模型编码装置(300)，具备：投影部(301)，将三维模型投影到至少一个以上的二维平面，从而生成二维图像；校正部(302)，利用二维图像，对二维图像中包括的构成没有投影三维模型的无效区域的一个以上的像素进行校正，从而生成校正图像；以及编码部(304)，对校正图像进行二维编码，从而生成编码数据。

摘要： 本实用新型属于装饰装修模型技术领域，公开了圆形穹顶装修模型及具有该模型的模型箱和模型间，包括多个弧形龙骨架(1)彼此连接构成的圆形穹顶骨架(2)，圆形穹顶骨架(2)连接有三角状的弧形面板(3)，构成圆形穹顶；还包括圆形的加固龙骨架(4)，加固龙骨架(4)与各个弧形龙骨架(1)固定连接。通过本实用新型的展示，能够让行业工作者更容易理解圆形穹顶装修的施工工艺，有利于实现标准化施工，同时让消费者能够直观地了解圆形穹顶装修，为装修质量提供依据。