基于R语言对马科维茨投资组合理论的应用

杨佳钰

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基于R语言对马科维茨投资组合理论的应用

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自 1952 年马科维茨提出投资组合理论起,风险收益权衡的分析框架成为金融学的基础分析框架。半个多世纪以来,随着金融的发展和深化,金融科技和金融创新层出不穷,但金融决策的基础并未改变,始终围绕着如何降低风险、提高收益这一准则来进行。因而在今天,投资组合理论依旧有重要的实践价值。本文基于开源软件 R 语言,选取了我国 A 股市场的四只证券,对该理论进行实证研究,进一步说明该理论在实际应用中的价值。

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来源
《市场调查信息》 |2021年第8期|P.1-2|共2页
作者
杨佳钰;
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作者单位

福建师范大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类社会科学总论;
关键词
R语言; 投资组合理论; 最优风险资产组合; 资本市场线; 夏普比率;

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