Modelling in the spirit of Markowitz portfolio theory in a non-Gaussian world

Karandikar Rajeeva L.; Sinha Tapen

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Modelling in the spirit of Markowitz portfolio theory in a non-Gaussian world

机译：在非高斯世界中以马尔科维茨投资组合理论的精神进行建模

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Most financial markets do not have rates of return that are Gaussian. Therefore, the Markowitz mean variance model produces outcomes that are not optimal. We provide a method of improving upon the Markowitz portfolio using value at risk and median as the decision-making criteria.

机译：大多数金融市场没有高斯的回报率。因此，Markowitz平均方差模型产生的结果不是最优的。我们提供一种使用风险价值和中位数作为决策标准来改善Markowitz投资组合的方法。

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来源
《Current Science: A Fortnightly Journal of Research》 |2012年第6期|共7页
作者
Karandikar Rajeeva L.; Sinha Tapen;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类自然科学现状及发展;
关键词
Financial markets; median; portfolio theory; value at risk;

机译：金融市场;中位数;投资组合理论;风险价值;

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