首页> 中文期刊> 《数学理论与应用》 >随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价

随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式.

著录项

来源
《数学理论与应用》 |2013年第1期|82-88|共7页
作者
刘罡;
展开▼
作者单位

新疆大学数学与系统科学学院,乌鲁木齐,830046;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
更新过程; 鞅方法; 随机利率; 连续履约价期权;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 跳-扩散模型下连续履约价期权的定价 [J] . 王莉 ,杜雪樵 . 科技经济市场 . 2007,第A09期
2. 随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价 [J] . 王伟伟 ,韩松 . 大学数学 . 2015,第006期
3. 随机利率下服从分数布朗运动的带跳——扩散的幂期权定价 [J] . 张寅冬 . 商场现代化 . 2012,第028期
4. 随机利率下分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型 [J] . 严惠云 ,曹译尹 . 经济数学 . 2011,第002期
5. 股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价 [J] . 朱丹 . 吉首大学学报（自然科学版） . 2008,第001期
6. 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下复合期权定价模型 [C] . 杨淑彩 . 2014贵州省应用统计学术研讨会 . 2014
7. 带多个跳源的更新跳扩散模型的期权定价研究 [A] . 周双娇 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号