负风险模型的调节系数与破产概率

李依霏

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cqvip:在破产理论中破产概率已成为研究的热点课题.负风险模型是指保险公司的业务中的一类和风险模型相反的运营过程.最经典的负风险模型是寿险年金保险,保险公司在投保时间以常值年金率付给保险人年金,如果被保险人死亡,那么"理赔"当即生效.本文对负风险模型R(t)=u-ct+S(t)有无干扰项负风险模型的调节系数及破产概率进行探究,有利于对保险公司运营风险做出理性评估.

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来源
《数学学习与研究：教研版》 |2019年第5期|P.150-150|共1页
作者
李依霏;
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作者单位

[1]渤海大学数理学院辽宁锦州121000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
破产概率; 干扰项; 调节系数; 负风险;

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