基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法

于文明; 王爱银

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基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法

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运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐进解,并对渐进解给出收敛性,最后通过数值试验求解不同赫斯特指数H和渐进参数ε下的期权价值.研究得出,ε对期权价值影响较明显,选取ε是运用渐进展开法的关键.

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来源
《数学的实践与认识》 |2021年第11期|181-189|共9页
作者
于文明; 王爱银;
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作者单位

新疆财经大学统计与数据科学学院;

新疆乌鲁木齐830000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;偏微分方程;
关键词
混合分数布朗运动; CEV模型; 亚式期权; 渐进展开法; 收敛性;

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