基于得分驱动模型的广东和湖北两省碳排放权交易市场波动特征研究

姚鼎; 帅安琪; 杨爱军

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基于得分驱动模型的广东和湖北两省碳排放权交易市场波动特征研究

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现有关于碳排放权价格波动特征方面的研究多采用GARCH族模型,但是常见GARCH模型中方差是关于过去收益率平方的线性模型,这使得方差对于极端数值往往响应过度且这样效应存续时间较长.针对这一问题,Harvey和Harvey&Sucarrat提出了得分驱动的模型构建思路.采用得分驱动的模型构建思路,利用Beta-skew t-EGARCH模型对广东和湖北两省碳排放权交易市场波动进行研究.使用单组分、双组分Beta-skew t-EGARCH模型和常用EGARCH模型对两组碳排放权收益率序列进行拟合,极大似然估计值和BIC值均表明单组分Beta-skew t-EGARCH模型的拟合效果更好.

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来源
《数学的实践与认识》 |2022年第12期|267-274|共8页
作者
姚鼎; 帅安琪; 杨爱军;
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作者单位

南京林业大学经济管理学院;

江苏南京213037;

江苏旅游职业学院;

江苏扬州225000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;环境经济学;
关键词
碳排放权; 波动特征; 得分驱动模型; Beta-skew t-EGARCH模型;

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